In der windows firewall erlauben ist auf keinen fall falsch!
Du schaltest aber nicht das spiel in deiner FW frei, sondern gibst Ports frei, die das spiel dann online benutzen soll.
Die entsprechenden Ports findest Du relativ leicht, wenn du einfach mal die Forumsuche verwendest.
Auch eine kurze Info zu Deinem PC system und verwendeten windows + Service Pack sind für die Beantwortung recht hilfreich.
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